量化炼金术:中低频量化交易策略研发【正版书籍 无忧售后】 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

在中国市场上，量化交易即便不能算作一个新兴的事物，也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的，是广大市场参与者对其未来前景的期待，以及加强了解、学习的愿望。?

?本书的目的，就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法，以尽量科学化的方式介绍给读者。?

?全书的主要贡献包括以下几个方面：?

??介绍了一套具有实操性的量化交易策略研发流程，涵盖了买卖决策、仓位调整、交易成本测算等核心元素，同时搭建了收益与风险的策略架构，将择时策略和选股策略进行了逻辑上的统一，为构建完整的量化交易策略提供了清晰的思路。?

??结合实际工作经验，指出了策略研发过程中可能遇到的问题，以及整个量化交易策略研发体系的局限所在，并针对性地给出了解决方案，避免读者在实践过程中再走弯路、浪费时间和精力。?

由浅入深地介绍了推进分析、凯利公式、zui优投资组合理论等工具，帮助读者掌握量化研究的技术细节。结合数据科学，提出了多层推进分析、推进分析下的验证等技术手段，拓展了策略研发人员的处理能力和思维模式。?

以循序渐进的方式，不断添加组件形成一个完整的量化交易策略研发体系。并在此过程中，始终辅以中国市场的真实数据，构造直观的策略案例。通过这样的处理，帮助读者更为有效地掌握书中内容，进而创建自己的量化交易策略。?

序言?

第1章　引言???┊1?

1.1　量化交易策略简述???┊2?

1.2　量化交易策略的优缺点???┊8?

第2章　量化交易策略的研发流程???┊14?

2.1　量化交易策略的基本研发流程???┊15?

2.2　量化交易策略研发流程的进一步论述???┊18?

第3章　注意事项与应对???┊23?

3.1　未来信息的规避???┊24?

3.2　过度拟合与欠拟合???┊27?

3.3　回溯测试与真实环境的差异???┊31?

第4章　简单的择时策略???┊36?

4.1　择时策略的基本框架???┊37?

4.2　均线趋势策略的简单优化???┊40?

4.3　均线反转策略的简单优化???┊44?

4.4　自回归策略的简单优化???┊47?

第5章　简单的选股策略???┊51?

5.1　因子选股的基本框架???┊52?

5.2　市值因子???┊55?

5.3　反转因子???┊63?

5.4　多因子选股策略的简单优化???┊69?

第6章　推进分析???┊76?

6.1　推进分析框架???┊77?

6.2　多层推进分析???┊82?

6.3　推进分析下的验证???┊86?

第7章　推进的择时策略???┊89?

7.1　均线趋势策略的推进分析???┊90?

7.2　均线反转策略的推进分析???┊94?

7.3　均线混合策略的推进分析???┊96?

7.4　自回归策略的推进分析???┊99?

7.5　自回归策略的多层推进分析???┊102?

第8章　推进的选股策略???┊107?

8.1　多因子选股策略的推进分析???┊108?

8.2　多因子选股策略的多层推进分析???┊115?

第9章　风险???┊123?

9.1　常用的风险度量???┊124?

9.2　其他风险度量???┊129?

9.3　风险和收益的结合???┊134?

9.4　止损???┊138?

第10章　仓位决策???┊142?

10.1　凯利公式???┊143?

10.2　实用的仓位决策方法???┊152?

第11章　仓位优化的择时策略???┊155?

11.1　仓位优化的均线趋势策略???┊156?

11.2　仓位优化的自回归策略???┊169?

第12章　投资组合决策???┊181?

12.1　投资组合理论???┊182?

12.2　实用的投资组合优化方法???┊187?

第13章　优化的股票配置策略???┊193?

13.1　多因子风险模型???┊194?

13.2　投资组合优化的多因子策略???┊196?

第14章　交易成本???┊203?

14.1　交易成本估计???┊204?

14.2　考虑交易成本的择时策略???┊207?

14.3　考虑交易成本的股票配置策略???┊212?

第15章　策略评价???┊215?

15.1　策略评价体系???┊216?

15.2　策略评价报告???┊218?

第16章　结语???┊223?

16.1　内容总结???┊224?

16.2　研发流程的局限与应对???┊227?

参考文献???┊231?

杨博理，华中科技大学管理学院博士后、博士，剑桥大学联合培养博士，里昂高等商学院访问学者，华中科技大学数学系硕士、学士。现就职于宜信大数据创新中心，指旺首席量化科学家，负责宜信“指旺财富”平台上的投资策略研究。曾就职于长江证券，从事金融工程研究和量化交易策略的开发，同时参与一家公募基金的筹备工作，负责基金投资风控体系的构建与维护。?

?

贾芳，华中科技大学管理学院在读博士生、硕士、学士。?

在中国市场上，量化交易即便不能算作一个新兴事物，也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的，是广大市场参与者对其未来前景的期待，以及加强了解、学习的愿望。?

本书的目的，就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法，以尽量科学化的方式介绍给读者。?

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书籍介绍

在中国市场上，量化交易即便不能算作一个新兴的事物，也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的，是广大市场参与者对其未来前景的期待，以及加强了解、学习的愿望。

本书的目的，就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法，以尽量科学化的方式介绍给读者。

全书的主要贡献包括以下几个方面：

介绍了一套具有实操性的量化交易策略研发流程，涵盖了买卖决策、仓位调整、交易成本测算等核心元素，同时搭建了收益与风险的策略架构，将择时策略和选股策略进行了逻辑上的统一，为构建完整的量化交易策略提供了清晰的思路。

结合实际工作经验，指出了策略研发过程中可能遇到的问题，以及整个量化交易策略研发体系的局限所在，并针对性地给出了解决方案，避免读者在实践过程中再走弯路、浪费时间和精力。

由浅入深地介绍了推进分析、凯利公式、最优投资组合理论等工具，帮助读者掌握量化研究的技术细节。结合数据科学，提出了多层推进分析、推进分析下的验证等技术手段，拓展了策略研发人员的处理能力和思维模式。

以循序渐进的方式，不断添加组件形成一个完整的量化交易策略研发体系。并在此过程中，始终辅以中国市场的真实数据，构造直观的策略案例。通过这样的处理，帮助读者更为有效地掌握书中内容，进而创建自己的量化交易策略。