银行从业资格考试教材2017年教材中公2017银行业专业人员初级职业资格考试银行业专业实务风险管理考点精讲及归类题库 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

《中公版·2017银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书：银行业专业实务风险管理考点精讲及归类题库》由中公教育银行业专业人员职业资格考试研究中心依据银行业专业人员初级职业资格考试大纲编写，全书共分为8章：

*章：风管管理基础

第二章：风险管理体系

第三章：信用风险管理

第四章：市场风险管理

第五章：操作风险管理

第六章：流动性风险管理

第七章：其他风险管理

第八章：银行监管与市场约束

每一章又分为“本章考情分析”“本章考点精讲”“本章归类题库”。其中，“本章归类题库”的题目设置和“本章考点精讲”的考点一一对应，方便考生及时进行巩固学习。

章风险管理基础

本章考情分析

本章考点精讲

节风险管理的基本概念

考点1风险、收益与损失

考点2商业银行风险管理的主要策略

考点3商业银行风险的主要类别

第二节商业银行风险管理的发展

考点4风险管理与商业银行经营

考点5商业银行风险管理的发展

第三节商业银行风险管理与资本管理

考点6资本的定义和作用

考点7监管资本的构成

考点8资本充足率要求

本章归类题库

参考答案及解析

第二章风险管理体系

本章考情分析

本章考点精讲

节风险治理

考点1董事会及其风险管理委员会

考点2监事会

考点3高级管理层

考点4风险管理部门

第二节风险偏好和风险文化

考点5风险偏好的定义

考点6有效的风险偏好框架和风险偏好声明

考点7风险偏好维度和指标

考点8风险文化

第三节风险限额

考点9风险限额管理的基本原则

考点10风险限额的种类和限额设定

考点11限额管理

第四节风险政策、流程

考点12风险政策

考点13风险管理流程

第五节风险数据与IT系统

考点14风险数据加总

考点15风险管理IT系统

第六节内部控制与内部审计

考点16内部控制的定义

考点17内部控制在风险管理中的作用

考点18内部审计

本章归类题库

参考答案及解析

第三章信用风险管理

本章考情分析

本章考点精讲

节信用风险识别

考点1单一法人客户信用风险识别

考点2集团法人客户信用风险识别

考点3个人客户信用风险识别

考点4贷款组合的信用风险识别

第二节信用风险计量

考点5专家判断法

考点6信用评分模型

考点7违约概率模型

第三节信用风险监测与报告

考点8风险监测对象

考点9风险监测主要指标

考点10风险预警

考点11风险报告

第四节信用风险控制

考点12限额管理

考点13关键业务流程／环节控制

第五节信用风险抵补

考点14拨备管理

考点15不良资产处置

本章归类题库

参考答案及解析

第四章市场风险管理

本章考情分析

本章考点精讲

节市场风险识别

考点1市场风险的特征与分类

考点2交易账户和银行账户划分

考点3市场风险管理体系

第二节市场风险计量

考点4基本概念

考点5市场风险计量方法

第三节市场风险监控与报告

考点6市场风险限额管理

考点7市场风险监测报告

第四节银行账户利率风险管理

考点8监管要求

考点9计量方法

本章归类题库

参考答案及解析

第五章操作风险管理

本章考情分析

本章考点精讲

节操作风险概述

考点1操作风险分类

考点2操作风险管理框架

第二节操作风险管理工具

考点3损失数据收集

考点4风险与控制自我评估

考点5关键风险指标监测

考点6情景分析

第三节主要业务操作风险控制

考点7柜面业务

考点8法人信贷业务

考点9个人信贷业务

考点10资金业务

考点11代理业务

第四节业务外包风险管理

考点12业务外包管理的主要框架

考点13业务外包的监督管理

第五节信息科技风险管理

考点14信息科技治理

考点15信息科技风险管理

考点16信息安全

考点17信息系统开发、测试和维护

考点18业务连续性管理

考点19信息科技审计

本章归类题库

参考答案及解析

第六章流动性风险管理

本章考情分析

本章考点精讲

节流动性风险概述

考点1流动性风险基本概念

考点2市场流动性风险与融资流动性风险

考点3流动性风险管理的作用

第二节流动性风险的识别与分析

考点4流动性风险的识别与分析

第三节流动性风险的计量与评估

考点5短期流动性风险计量

考点6中长期结构性分析

第四节流动性风险的监测与控制

考点7流动性风险限额监测

考点8流动性风险预警与报告

考点9流动性风险控制

本章归类题库

参考答案及解析

第七章其他风险管理

本章考情分析

本章考点精讲

节国别风险管理

考点1国别风险类型

考点2国别风险识别

考点3国别风险计量与评估

考点4国别风险日常监测

考点5国别风险报告

考点6国别风险限额和集中度管理

第二节声誉风险管理

考点7声誉风险管理的内容和作用

考点8声誉风险管理的基本做法

考点9声誉危机管理规划

第三节战略风险管理

考点10战略风险管理的内容和作用

考点11战略风险管理的基本做法

第四节新产品／业务风险管理

考点12新产品／业务风险管理原则

考点13新产品／业务风险识别、评估与控制

考点14新产品／业务主要风险类型

考点15新产品／业务风险管理措施

第五节反洗钱管理

考点16反洗钱的主要框架

考点17商业银行反洗钱的主要职责

本章归类题库

参考答案及解析

第八章银行监管与市场约束

本章考情分析

本章考点精讲

节银行监管

考点1银行监管概述

考点2银行监管方法

第二节市场约束

考点3市场约束机制

考点4信息披露

考点5外部审计

本章归类题库

参考答案及解析

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章风险管理基础

　　节风险管理的基本概念

　　考点1风险、收益与损失（★）

　　本书中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。

　　1．风险与收益

　　本书所称收益是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。但由于风险的存在，商业银行所获收益具有不确定性。在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益。即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。

　　正确认识并深入理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止过度强调风险损失而制约机构的盈利和发展；另一方面有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经风险调整的业绩评估（RiskAdjustedPerformance）、经济增加值（EVA）等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理地促进商业银行优势业务的发展，进行科学的业绩评估，并以此产生良好的激励效果。

　　2．风险与损失

　　尽管风险与损失有密切联系，但根据风险的含义及产业实践，风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身。严格来说，损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态，将风险误解为损失的危害在于将发生损失之前的风险管理和损失真实发生之后的善后处置相混淆，从而削弱了风险管理的积极性和主动性，无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移，主动防范和规避风险。

　　在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失（ExpectedLoss，EL）、非预期损失（UnexpectedLoss，UL）和灾难性损失（StressLoss，SL）三大类。

　　预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。

　　非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。

　　灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

　　本书对商业银行风险管理的阐述主要侧重于风险与损失这个角度。

　　风险是一种不确定性，是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。风险与收益是相互影响相互作用的，通常遵循高风险高收益、低风险低收益的规律。

　　商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。

　　在多选题中经常出现干扰性选项，注意区分风险与损失。

　　以下对风险的理解正确的有（）。

　　A．风险就相当于损失

　　B．风险造成的结果可能是正面的，也可能是负面的收益的概率分布

　　C．风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性

　　D．风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态

　　E.风险是事后概念

　　【答案】BCD。解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，风险不一定是损失，所以A项错误；风险同时体现损失和收益，所以B项正确；风险是事前概念，损失是事后概念，所以E项错误；在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性，所以C、D两项正确。

　　考点2商业银行风险管理的主要策略（★★★）

　　从经营风险的角度考虑，商业银行应当基于自身风险偏好（RiskAppetite）来选择其应承担或经营的风险，并制定恰当的风险管理策略以有效控制和管理所承担的风险，确保商业银行稳健运行，不断提高竞争力。

　　商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

　　1.风险分散

　　风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。

　　实践证明，多样化投资分散风险的风险管理策略是行之有效的，但前提条件是有足够多的相互独立的投资形式。同时风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本。但与集中承担风险可能造成的损失相比，风险分散策略的成本支出是值得考虑的。

　　分散投资不能完全消除非系统性风险。（）

　　A．正确B．错误

　　【答案】B。解析：对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

　　2.风险对冲

　　风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

　　（1）自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

　　（2）市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

　　近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

　　（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

　　A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲

　　C.自我对冲D.市场对冲

　　【答案】D。解析：题干中已经解释了自我对冲的概念，并且说明不是自我对冲，因此可直接排除C。其次，通过衍生品市场进行对冲的风险既可以是系统性风险，也可以是非系统性风险，排除A、B。

　　3.风险转移

　　风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

　　风险转移可分为保险转移和非保险转移。

　　（1）保险转移是指商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定的经济补偿。

　　（2）非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如，商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如约偿还贷款本息，则由担保人代为清偿。

　　在金融市场中，某些衍生产品（如期权合约）也可看作是特殊形式的保单，为投资者提供了转移利率、汇率、股票和商品价格风险的工具。

　　以下属于风险转移策略的有（）。

　　A.出口信贷保险B.担保

　　C.备用信用证D.市场对冲

　　E.自我对冲

　　【答案】ABC。解析：D、E项属于风险对冲。

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本书对银行业专业人员初级职业资格考试的《风险管理》教材的内容进行了精简和提炼，使讲解的内容变得更加精炼，方便考生阅读。

特点二：体例多样。

本书设置了“本章考情分析”“本章考点精讲”“本章归类题库”等多种体例。其中，“本章考情分析”是对考试大纲的简单介绍，让考生了解大纲对每章的要求。“本章考点精讲”是每章的主体，以考点形式对每章内容进行简要讲解，同时穿插“难点点拨”“备考提示”“典型真题”等。“本章归类题库”是每章的课后练习题。

特点三：每章后附有归类题库。

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书籍介绍

《中公版·2019银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书：银行业专业实务风险管理考点精讲及归类题库》本书由中公教育银行业专业人员职业资格考试研究中心依据银行业专业人员初级职业资格考试大纲编写，全书具有以下特点：

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